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  #1 (permalink)  
Vecchio 11-30-2007, 03:25 PM
Junior Member
 
Registrato dal: Nov 2007
Messaggi: 2
Exclamation Dubbio matematico sul calcolo della resa effettiva di un BOT

Dubbio matematico sul calcolo della resa effettiva di un BOT


Salve, ho un dubbio matematico che mi sta creando dei problemi sul calcolo della resa effettiva di un titolo zero coupon come il BOT.
Il problema è questo: supponiamo di non avere penali varie o costi di servizio e di sapere che il BOT a 1 anno mi verrà rimborsato a 1milione, tasso 3%.
Il mio prezzo d'acquisto sarà dunque 1milione/(1,03) = 970873,79
Se lo volessi vendere dopo 9 mesi avrei 1milione/(1+0,03*3/12) = 992555,83
che dovrebbe essere uguale a dire 970873,79*(1+r*9/12) ma così mi viene tasso r = 2,97 %
Considerando invece di comprarlo a questo nono mese e tenendolo fino a scadenza avrei una resa di (1milione/992555,83 - 1)*12/3 = 3%
COME MAI ?!

Ultima modifica di samleroy; 02-20-2008 a 05:40 PM
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  #2 (permalink)  
Vecchio 11-30-2007, 08:11 PM
Junior Member
 
Registrato dal: Nov 2007
Messaggi: 21
predefinito bot

ciao,
ma è solo un problema di arrotondamento?
2,97 è quasi 3... tu vorresti che risultasse 3 preciso???

ciao
ghiz
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  #3 (permalink)  
Vecchio 12-02-2007, 08:21 PM
Junior Member
 
Registrato dal: Nov 2007
Messaggi: 2
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da ghiz Visualizza il messaggio
ciao,
ma è solo un problema di arrotondamento?
2,97 è quasi 3... tu vorresti che risultasse 3 preciso???

ciao
ghiz
Bè diciamo che a logica dovrebbe essere esattamente 3 però credo che questa differenza derivi da una convenzione che si aggiunge alle varie penali che ci sono nella realtà, voglio dire, ho provato a pensare al tasso con diversi orizzonti di uscita e mi è venuto quanto segue:

con t = 1 --> 2,92%
con t = 2 --> 2,927%
con t = 3 --> 2,934%
con t = 4 --> 2,941%
con t = 5 --> 2,948%
con t = 6 --> 2,956%
con t = 7 --> 2,963%
con t = 8 --> 2,970%
con t = 9 --> 2,978%
con t = 10 --> 2,985%
con t = 11 --> 2,993%

Qualcuno ha altre idee ?!
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  #4 (permalink)  
Vecchio 03-25-2008, 01:47 PM
Junior Member
 
Registrato dal: Nov 2007
Messaggi: 21
predefinito

potrebbe essere come dici tu, infatti.
per avere una certezza bisognerebbe informarsi da un operatore bancario.
se avrò occasione mi informerò e ti farò sapere.
buona giornata
bye
ghiz




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